数学学院、所2019年系列学术活动（第69场）：赵开明教授 加拿大罗瑞尔大学

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报告地点：报告题目：Generalized oscillator representations of the twisted Heisenberg-Virasoro algebra 报 告 人：赵开明教授 加拿大罗瑞尔大学报告时间：5月25日 15：10-16:00报告地点：数学楼617报告摘要：A general result on sufficient conditions for tensor product modules to be simple over an arbitrary Lie algebra will be given. All simple smooth modules over the infinite-dimensional Heisenberg algebra will be...

数学学院、所2019年系列学术活动（第68场）：苏育才教授 同济大学

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报告地点：报告题目：Mixed Cohomology of Lie Superalgebras报 告 人：苏育才教授 同济大学报告时间：5月25日 14：00-14:50报告地点：数学楼617报告摘要：Supermanifolds are known to admit both differential forms and integral forms, thus any appropriate super analogue of the de Rham theory should take both types of forms into account. However, the cohomology of Lie superalgebras studied so far in the literature in...

数学学院、所2019年系列学术活动（第67场）：戴民 教授 新加坡国立大学

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报告地点：报告题目：Penalty Method for Portfolio Selection with Capital Gains Tax报 告 人：戴民 教授 新加坡国立大学报告时间：2019年5月27日 15：00-16：00报告地点：数学楼三楼会议室报告摘要：We consider a singular stochastic control problem arising from continuous-time portfolio selection with capital gains tax, where the associated Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation admits infinitely many solutions. We...

数学学院、所2019年系列学术活动（第66场）：孙六全研究员 中科院

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报告地点：报告题目:Joint Analysis of Longitudinal Data with Informative Observation and Terminal Event Times报 告 人：孙六全研究员 中科院报告时间：2019年5月21日 16:00-17:30报告地点：数学楼一楼第二报告厅报告摘要：In longitudinal observational studies, longitudinal variables are often correlated with observation times. Also, there may exist a dependent terminal event that stops the follow-up. In this artic...

数学学院、所2019年系列学术活动（第65场）：陈敏研究员 中科院

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报告地点：报告题目: Sure Explained Variability and Independence Screening报 告 人：陈敏研究员 中科院报告时间：2019年5月21日 14:30-16:00报告地点：数学楼一楼第二报告厅报告摘要：In the era of Big Data, extracting the most important exploratory variables available in ultrahigh dimensional data plays a key role in scientific researches. Existing researches have been mainly focusing on applying the extracted e...

数学学院、所2019年系列学术活动（第64场）：黎德元教授 复旦大学

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报告地点：报告题目: Extreme Quantile Estimation for Single Index Model报 告 人：黎德元教授  复旦大学管理学院报告时间：2019年5月20日 16:30-18:00报告地点：数学楼一楼第一报告厅报告摘要：Single Index model is a flexible semiparametric regression model and it reduces the dimension of the covariates. In this paper, we consider the estimation of the extreme conditional quantiles for the single index model and d...

数学学院、所2019年系列学术活动（第63场）：杨海亮教授 香港大学

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报告地点：报告题目：Stopped Random Processes and Applications to Actuarial Science报 告 人：香港大学杨海亮教授报告时间：2019年5月21日10:00-11:00报告地点：数学楼一楼第一报告厅报告摘要：We consider a random process stopped by a random variable and investigate the properties of the stopped process and its running maximum (or running minimum). A special case, exponential stopping of Brownian motion, is well ...

数学学院、所2019年系列学术活动（第62场）：美国奥本大学Ming Liao教授

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报告地点：报告题目：Kolmogorov's three-series theorem on Lie groups报 告 人：美国奥本大学Ming Liao教授报告时间：2019年5月18日8:30-9:30报告地点：数学楼一楼第一报告厅报告摘要：Kolmogorov's Three-series Theorem provides a necessary and sufficient condition for the almost sure convergence of a series of iid random variables in terms of the convergence of three deterministic series. We extend this result to t...